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未讀 2017-12-02, 07:42 AM   #1
eyesoff988
職場新人
 
註冊日期: 2013-05-21
文章: 20
預設 選擇權平倉技巧


選擇權平倉技巧

以選擇權中性勒式賣方為例:假設開始時賣的價外的Call及Put都是100,經過一段長時間後指數幾乎沒動,選擇權時間值迅速衰減成兩邊都是10點。

獲利不少,全部都平倉似乎沒有把它完全榨乾有點不甘心。不平倉,萬一忽然極速大震盪(可能含大跳空),獲利將被大侵蝕,甚至不排除有可能變成虧損。

而且保證金大,可以預期的最大獲利幅度期望值小。如果此時去同時Buy 選擇權Call及Put各20點的權利金,而將原來的選擇權勒式賣方改成買權多頭價差及賣權空頭價差(亦即蝶式中性買方價差交易)。


這樣的一組選擇權蝶式價差,你只有付出20點,最大損失20點,最大獲利80點(假設放到結算,沒有其他動作)。選擇權平倉技巧是可以抽回資金,將原來的獲利完全保留,規避未來可能的風險並且還達到可以以小錢再押寶的以小搏大的訴求。



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