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搜尋: 文章作者: eyesoff988
討論區: 上班族投資理財 2017-12-02, 07:42 AM
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作者 eyesoff988
選擇權平倉技巧

選擇權平倉技巧

以選擇權中性勒式賣方為例:假設開始時賣的價外的Call及Put都是100,經過一段長時間後指數幾乎沒動,選擇權時間值迅速衰減成兩邊都是10點。

獲利不少,全部都平倉似乎沒有把它完全榨乾有點不甘心。不平倉,萬一忽然極速大震盪(可能含大跳空),獲利將被大侵蝕,甚至不排除有可能變成虧損。

而且保證金大,可以預期的最大獲利幅度期望值小。如果此時去同時Buy 選擇權Call及Put各20點的權利金,而將原來的選...
討論區: 上班族投資理財 2017-11-06, 12:16 PM
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作者 eyesoff988
選擇權策略的運用

選擇權策略的運用

選擇權的操作除了須注意方向外,時間點的拿捏及標的物速度的進行也很重要。

再來便是選擇權策略的運用了,許多在操作選擇權的投資朋友喜歡賭單邊的行情,然而金融市場價格的波動往往是上下快速來回的,要能掌握空見的轉折點與時間點往往不易,此時選擇權策略的操作與運用變非常重要。

策略的運用可能是95%的微利,或是50%的暴利。當然在策略的運用時,基本結構的瞭解釋非常重要的。
討論區: 上班族投資理財 2017-10-10, 07:13 AM
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作者 eyesoff988
選擇權組合對大波動盤勢的應變

選擇權組合於看對方向已經獲利,卻又擔心行情突然大逆轉時,將原本的獲利侵蝕甚至造成大虧損。



解決之道並不難,只要在原獲利方向部位加建反向的買方部位,必須注意的是時間點、選擇權時間值的相對高低。



比例與量的大小、選擇權delta的總值。如選擇權時間值太高有抖降之嫌,則可以價差交易取而代之。
討論區: 上班族投資理財 2017-06-26, 08:21 AM
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作者 eyesoff988
選擇權的買方當沖

選擇權的買方當沖


選擇權的買方當沖長久以往,必定陣亡。因為必須扣掉選擇權交易成本及TV的衰減,而且多數時一天內的振幅不大,gamma不對稱的優勢難以顯現。



選擇權所有的策略都有其特殊的時機,而且這些特殊的時機必須同時包含幾個條件。舉例而言:一般的書本介紹的選擇權勒買(中性)認為時機點為即將大漲或大跌時,這種說法當然是錯誤的。因為論述本身並未考量TV的相對高低。
討論區: 上班族投資理財 2017-05-12, 08:08 AM
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作者 eyesoff988
選擇權買方策略

選擇權買方。基本上一定是選擇價外的選擇權部位,期初、期中、期末的部位各異。權利金也不盡相同。買方最好的選擇通常是期末,波動度大、時間值已在短時間內做大幅衰減。通常選擇權利金30以內、10點以上的價位。這種價位最有可能倍數獲利。同時由於時間值已大衰減,在短期內比較不易衰減,這樣的策略具有gamma不對稱性的優勢,又已經去掉TV值衰減的劣勢。當然視各種情形而定,以前某些情形由於期末TV超低,因此即使價外一檔的op其...
討論區: 上班族投資理財 2016-12-17, 07:56 AM
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作者 eyesoff988
選擇權未平倉量的平均成本為何?

選擇權未平倉量的平均成本為何?


選擇權(op)的未平倉成本無法查詢也無法計算



因為每天選擇權的震盪甚大,可能無法得知到底哪些部位哪個價位的成交是留倉的未平倉(OI)或是當沖。
討論區: 上班族投資理財 2016-11-05, 09:29 AM
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作者 eyesoff988
選擇權勒式買方部位處理 選擇權震盪及時間值高低看來 當選擇權TV實在高到非常離譜時。可能是場上大...

選擇權勒式買方部位處理


選擇權震盪及時間值高低看來

當選擇權TV實在高到非常離譜時。可能是場上大家都還在期待期指一天常常有幾百點的情形發生。因此,這裡的建議仍是偏向作勒賣,中性偏多須調整部位。

選擇權買方部位虧損的機率非常大。這裡要大幅擺動機率真的不高。

建立了選擇權勒式買方部位後除了放到結算外,通常在中間過程便可以平倉,這裡包含盤勢的判斷(先出單邊),或是一起平倉或也可作選擇權勒買DELTA...
討論區: 上班族投資理財 2016-10-02, 09:51 AM
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作者 eyesoff988
如果選擇權波動很高,時間值高的話。則勒賣或勒買都可以做。 可以以一段時間選擇權時間值的劇烈變動作反...

如果選擇權波動很高,時間值高的話。則勒賣或勒買都可以做。

可以以一段時間選擇權時間值的劇烈變動作反向動作,例如選擇權時間值已數天未衰減,此時可做勒賣,一旦時間值短線上大減(通常是獲利,或是有一點可能小輸)則必須退場。

反之,選擇權時間值若短線上暴減,則可做勒買,一天或兩天內無論獲利與否都平倉退場。


選擇權教學 (http://www.3free.tw/index.asp)
討論區: 上班族投資理財 2016-09-09, 01:09 PM
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作者 eyesoff988
選擇權組合於看對方向已經獲利,卻又擔心行情突然大逆轉時,將原本的獲利侵蝕甚至造成大虧損。 解決之道...

選擇權組合於看對方向已經獲利,卻又擔心行情突然大逆轉時,將原本的獲利侵蝕甚至造成大虧損。

解決之道並不難,只要在原獲利方向部位加建反向的買方部位,必須注意的是時間點、選擇權時間值的相對高低。比例與量的大小、選擇權delta的總值。

如選擇權時間值太高有陡降之嫌,則可以價差交易取而代之。

選擇權教學 (http://www.3free.tw/index.asp)
討論區: 上班族投資理財 2015-11-04, 08:34 AM
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作者 eyesoff988
選擇權履約價的挑選

選擇權的策略運用時,履約價位的選擇非常重要。事關成敗及獲利的高低或風險的大小。

而即使是相同的策略,在不同的時間點都有其不的的最佳價位選擇。

此外,選擇權賣方通常以賣勒式居多。


最便宜期貨選擇權手續費 (http://futures-options-123.blogspot.tw/)

選擇權教學 (http://www.3free.tw/index.asp)
討論區: 上班族投資理財 2014-08-21, 12:34 PM
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作者 eyesoff988
做選擇權買方的中性部位開盤的大漲大跌就很賺。 不過選擇權時間值的因素也是一個很大的變數。 因為如果時...

做選擇權買方的中性部位開盤的大漲大跌就很賺。
不過選擇權時間值的因素也是一個很大的變數。
因為如果時間值開盤就大衰減,則中性部位的買方未必佔得了便宜,因此掌握選擇權 (http://futures-options-123.blogspot.tw/)時間值衰減的時間點也是一個重要的因素。
討論區: 上班族投資理財 2014-03-21, 08:50 AM
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作者 eyesoff988
選擇權操作必知-部位轉換

選擇權操作必知-部位轉換

選擇權教學 (http://futures-options-123.blogspot.tw/)

選擇權的交易除了槓桿係數比較其他的金融商品要大之外,它在不同的時間點每一個履約價位也有不同的特色。通常而言,選擇權的槓桿係數依據特色可以為股票的20倍~2000倍,期貨的2倍~200倍。

當然一般而言,選擇權除了單純做一個買方策略有可能獲得高倍數的利潤之外,運用選擇權部位轉換的原理可以在一個比較大的波段裏獲得超高倍數的利潤,而...
討論區: 上班族投資理財 2014-02-06, 10:39 AM
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作者 eyesoff988
選擇權價差組合單 選擇權價差 (http://futures-options-123.blogspot.tw/)組合應是無維持率的問題...

選擇權價差組合單

選擇權價差 (http://futures-options-123.blogspot.tw/)組合應是無維持率的問題,因為再收取價差的保證金或權利金差異時已是算收取最大的可能損失。

會有維持率是因為該選擇權策略單或組合單(例如單邊賣方或跨賣)的損失已到保證金可能有所不足的邊緣,一個非常大的跳空或價格極速又非常大幅的變動保證金便會不足。

選擇權教學 (http://www.3free.tw/)
討論區: 上班族投資理財 2013-11-14, 10:36 AM
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作者 eyesoff988
選擇權 (http://futures-options-123.blogspot.tw/)的操作要考慮的因素較多,包含期貨(標的物)的方向、幅...

選擇權 (http://futures-options-123.blogspot.tw/)的操作要考慮的因素較多,包含期貨(標的物)的方向、幅度、速度、波動率的高低、變動、時間的長短、時間點、策略的運用....等,這些都是要考慮的條件。

當然有時在考量的因素上,如果單一的條件太過極端遠超過其他條件,那它也可以成為一個幾乎是唯一考量的因素。

例如:如果方向非常明確,那當然可以只選擇方向(偏多時,Buy call 或 Sell put 或做多頭價...
討論區: 上班族投資理財 2013-10-30, 09:20 AM
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作者 eyesoff988
選擇權要訣分享

選擇權買方 (http://www.3free.tw/index.asp)

基本上一定是選擇價外的選擇權部位,期初、期中、期末的部位各異。權利金也不盡相同。買方最好的選擇通常是期末,波動度大、時間值已在短時間內做大幅衰減。通常選擇權利金30以內、10點以上的價位。這種價位最有可能倍數獲利。同時由於時間值已大衰減,在短期內比較不易衰減,這樣的策略具有gamma不對稱性的優勢,又已經去掉TV值衰減的劣勢。當然視各種情形而定,以前某些情形由於期...
討論區: 上班族投資理財 2013-07-23, 09:41 AM
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作者 eyesoff988
有關選擇權的大小事

[SIZE="5"]選擇權進出場依據

1.選擇權時間值的相對高低、方向、波動率、不對稱性

2.波動率、成交量

3.期貨的OI數據意義較大,選擇的OI較不具參考價值,因為選擇權的履約價位太多檔,每一檔的d elta值與theata值皆各異,當純看oi的整體法人買賣量難以判斷多空。

就期貨而言,十大法人的留倉如用長期的角度觀察,有一定的準確率。但短線上則較低。
討論區: 上班族投資理財 2013-06-18, 09:28 AM
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作者 eyesoff988
選擇權操作必知-部位轉換

選擇權的交易除了槓桿係數比較其他的金融商品要大之外,它在不同的時間點每一個履約價位也有不同的特色。通常而言,選擇權的槓桿係數依據特色可以為股票的20倍~2000倍,期貨的2倍~200倍。

當然一般而言,選擇權除了單純做一個買方策略有可能獲得高倍數的利潤之外,運用選擇權部位轉換的原理可以在一個比較大的波段裏獲得超高倍數的利潤,而這個特色也是選擇權所獨有的。

要獲利100倍甚至1000倍以上的利潤多數要運用部位轉換的...
討論區: 上班族投資理財 2013-06-06, 09:14 AM
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作者 eyesoff988
選擇權操作必知-部位轉換

選擇權的交易除了槓桿係數比較其他的金融商品要大之外,它在不同的時間點每一個履約價位也有不同的特色。通常而言,選擇權的槓桿係數依據特色可以為股票的20倍~2000倍,期貨的2倍~200倍。

當然一般而言,選擇權除了單純做一個買方策略有可能獲得高倍數的利潤之外,運用選擇權部位轉換的原理可以在一個比較大的波段裏獲得超高倍數的利潤,而這個特色也是選擇權所獨有的。

要獲利100倍甚至1000倍以上的利潤多數要運用部位轉換的...
討論區: 上班族投資理財 2013-06-04, 10:08 AM
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作者 eyesoff988
黃金還在走空別伸手去接哦

目前市場資金太浮濫 主力部隊(聰明資金)已經從黃金轉移到股市,房產尋求更好的標的物


就籌碼面或技術面來說 當商品流落在大眾手上(最後的買家) 價格勢必崩落


幾月前看空黃金至今 某銀行員問我黃金大跌至此 很多蓬低承接的民眾搶開黃金存摺買黃金
熱度不減

我笑著說請問是誰在買 (行員答:就一些大嬸有錢婦人等) 那黃金還沒跌完
討論區: 上班族投資理財 2013-05-21, 10:16 AM
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作者 eyesoff988
期貨.選擇權.外匯知識家

選擇權操作一定要知道的事|選擇權教學

選擇權的操作要考慮的因素較多,包含期貨(標的物)的方向、幅度、速度、波動率的高低、變動、時間的長短、時間點、策略的運用....等,這些都是要考慮的條件。

當然有時在考量的因素上,如果單一的條件太過極端遠超過其他條件,那它也可以成為一個幾乎是唯一考量的因素。

例如:如果方向非常明確,那當然可以只選擇方向(偏多時,Buy call 或 Sell put 或做多頭價差...等),當方向不...
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